Tính rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng Việt Nam hiện nay, vẫn thường hay xảy ra. Rủi ro thanh khoản được hiểu đơn giản là ngân hàng không có khả năng cung ứng đủ lượng tiền mặt cho các nhu cầu thanh khoản tức thời. Vậy rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng Việt Nam có những nguyên nhân nào? Hay những biện pháp hữu hiệu nào có thể áp dụng để giảm rủi ro thanh khoản trong ngân hàng. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Rủi ro thanh khoản là gì?
Wikipedia: Rủi ro thanh khoản là một loại rủi ro trong lĩnh vực tài chính. Rủi ro này xảy ra khi ngân hàng thiếu ngân quỹ hay các tài sản ngắn hạn mang tính khả thi nhằm đáp ứng nhu cầu của người gửi tiền, cũng như người đi vay. Thiếu ngân quỹ ở đây có thể được hiểu theo hai cách:
- Hoặc là thiếu dự trữ tại ngân hàng.
- Hoặc là không thể huy động được nguồn vốn ngay lập tức
Rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng Việt Nam
Đối với ngân hàng
Xem xét ở chức năng trung gian tính dụng và nếu mất sẽ làm tăng rủi ro thanh khoản sẽ:
- Lãi suất huy động cao làm cho lãi suất cấp tín dụng cao, khó cho vay;
- Khi buộc phải trả lãi suất huy động nhưng không thể cho vay rõ ràng thì ngân hàng sẽ bị lỗ;
- Không đáp ứng được nhu cầu rút tiền làm mất niềm tin của người gửi tiền (kể cả các giao dịch liên ngân hàng);
- Không đáp ứng nhu cầu giải ngân cho những khoản cấp tín dụng.
- Buộc phải chạy đua huy động vốn làm cho lãi suất huy động cao;
Đối với nền kinh tế
- Khi lãi suất cấp tín dụng cao lành ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp và dẫn đến giá cả tăng (lạm phát tăng), đồng thời làm giảm quy mô đầu tư dẫn đến giảm tăng trưởng kinh tế.
- Khi giá cả tăng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
- Ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư và khi lãi suất tiền gửi tăng và nguồn tiền tập trung gửi vào ngân hàng làm cho nền kinh tế sẽ giảm kênh huy động vốn;
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các NHTM mất khả năng thanh khoản
- Các NHTM không thực hiện chính sách quản lý rủi ro thanh khoản một cách khoa học, bài bản. Do tính chất hệ thống chặt chẽ của ngành trong quan hệ vốn giữa các ngân hàng và chỉ cần một số ngân hàng mất khả năng thanh khoản gây hiệu ứng dây chuyền và nhanh chóng lan toả trong toàn hệ thống ngân hàng;
- Rủi ro thanh khoản cũng là rủi ro tài chính do tính lỏng về tài sản không ổn định. Một tổ chức tài chính có thể mất đi khả năng thanh khoản nếu chỉ số tín nhiệm tín dụng của tổ chức này giảm sút. Và tổ chức này đối mặt với tình trạng lượng tiền ra ồ ạt, không dự kiến được trước hay một sự kiện nào đó khiến cho các đối tác không muốn giao dịch hay cho vay đối với tổ chức đó. Tổ chức này đối mặt với rủi ro thanh khoản nếu thị trường hoạt động của tổ chức này mất khả năng thanh khoản. Rủi ro thanh khoản hay đi kèm với nhiều rủi ro khác.
- Dòng vốn tiền gửi của các thành phần kinh tế trong xã hội vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát, lòng tin. Về phía các NHTM, điều kiện kinh doanh thuận lợi trong những năm gần đây làm nảy sinh tư tưởng chủ quan và tăng trưởng tín dụng quá nóng trong khi lại buông lỏng chính sách quản lý rủi ro. Dẫn đến làm mất cân đối một số tương quan cơ bản trong cơ cấu tài sản. Đồng thời không đảm bảo đúng các tỷ lệ an toàn theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt quyết liệt nhằm thu về một lượng tiền mặt đồng Việt Nam khá lớn từ lưu thông, dẫn đến một số NHTM không thể xoay chuyển kịp thời và bị mất thanh khoản do cơ cấu đầu tư;
- Nếu một đối tác vay tiền của ngân hàng có khả năng vỡ nợ thì ngân hàng sẽ phải huy động tiền từ nguồn khác để thanh toán khoản đi vay của ngân hàng và bù đắp vào chi trả này. Nếu ngân hàng không huy động tiền từ các nguồn khác để thanh toán khoản nợ thì chính ngân hàng này sẽ đối mặt với rủi ro vỡ nợ. Như vậy, rủi ro thanh khoản đi liền với rủi ro tín dụng.
Giải pháp để nâng cao hiệu quả chính sách quản lý rủi ro thanh khoản trong NHTM
- Đối với NHNN VN
Ngân hàng nhà nước nên cần hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM thông qua công cụ điều hành chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ và tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát. Đối với các NHTM lớn có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn thì vấn đề hỗ trợ thanh khoản sẽ thông qua nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước.
Đối với các NHTM nhỏ không có đủ giấy tờ có giá hay không có khả năng cạnh tranh trên thị trường mở thì Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ qua công cụ tái cấp vốn. Việc hỗ trợ này của Ngân hàng Nhà nước rất ngắn hạn, các NHTM được yêu cầu phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn, cũng như sử dụng nguồn cho phù hợp và hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản.
- Đối với các NHTM
Thực hiện lại cơ cấu tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp. Đây là công việc vô cùng quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM. Các ngân hàng nên xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp và nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Đây chính là cơ cấu lại nguồn vốn huy động, cũng như cho vay trên thị trường. Cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn và giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.
Thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá và điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng và tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản có tính lỏng cao khác). Nhằm đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương và để đối phó với các dòng tiền đi ra. Đồng thời kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp giúp ngân hàng chủ động đối phó với rủi ro thanh khoản và có thu nhập hợp lý.
Các ngân hàng cần xem xét lại cơ cấu danh mục tài sản nợ và tài sản của mình cho phù hợp. Nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất đó chính là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường I. Cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn và giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn. Thực hiện việc phát hành các giấy tờ có giá và điều chỉnh cơ cấu huy động vốn giữa thị trường I và thị trường II (gọi là thị trường liên ngân hàng). Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro cao như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng.
Thực hiện tốt việc quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động và cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường. Cần có cách giải quyết khoa học để không phải xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hay khi có các đối thủ khác đưa ra lãi suất cao và hấp dẫn khách hàng hơn.
Hiện nay, thực tế là các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay vì e ngại sau khi trả sẽ rất khó vay lại được tiền từ ngân hàng. Vì thế, họ sẵn sàng chịu lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng. Vì như vậy, nó vẫn còn thấp hơn lãi suất cho vay mới. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng rủi ro thanh khoản của ngân hàng.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng mà các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn nhằm cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hay cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau, làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền ra, dòng tiền vào của mình.
Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, sau đợt biến động của thị trường tiền tệ thời gian qua, chắc chắn các ngân hàng sẽ quan tâm nhiều hơn, điều đó giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình.
Thị trường REPO là một công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khoán nợ, cơ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và Future cũng là những công cụ giúp giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là một công cụ quan trọng để các ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có trong bảng cân đối tài sản của mình. Nhằm giúp hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất. rủi ro kỳ hạn.
Với thực trạng thị trường hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản nhằm giảm nguy cơ vỡ nợ là mối quan tâm hàng đầu.
